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名称 |
创金避险增值集合资产管理计划 | ||||||||||||||||
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类型 |
非限定性集合资产管理计划 | ||||||||||||||||
| 产品代码 | AE0003 | ||||||||||||||||
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目标规模 |
本计划推广期规模上限为20亿份，存续期不设规模上限。推广期最低募集规模为1亿份（不含所有参与资金利息转增份额）。 | ||||||||||||||||
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管理期限 |
本计划无固定存续期间。 | ||||||||||||||||
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推广期 |
本计划推广期由管理人通过网站发布的推广公告约定。 | ||||||||||||||||
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封闭期 |
除开放期以外均为封闭期，封闭期内不办理参与、退出业务。 | ||||||||||||||||
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开放期 |
本集合计划的首个开放期为2015年10月合同变更生效日后的10个工作日，其后开放期为2016年1月起每自然季度首个自然月15日起的5个工作日（含15日，如遇节假日顺延），如：2016年1月的开放期为1月15日，1月18日，1月19日，1月20日，1月21日。每次开放管理人有权根据实际情况延长或缩短开放期,但须至少提前3个工作日在管理人网站公告。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准（管理人通告暂停参与、退出时除外）。 | ||||||||||||||||
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份额面值 |
人民币1.00元。 | ||||||||||||||||
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最低金额 |
首次参与的最低金额（含参与费）为10万元，超过最低参与金额的部分不设金额级差；追加参与时，每笔参与申请不得低于1000元人民币（含参与费），超过部分不设金额级差。 首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过计划的情形。 | ||||||||||||||||
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相关费率 |
1、参与费：
2、退出费：
3、托管费：本计划托管费按前一日集合资产净值0.25%的年费率计提 4、管理费：本计划管理费按前一日集合资产净值1.5%的年费率计提； 5、业绩报酬：在委托人退出日及计划终止日，若持有期计划年化收益率小于6%，则不提取业绩报酬；若持有期计划年化收益率大于等于6%，则管理人提取超额部分的20%。 | ||||||||||||||||
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投资范围 |
集合计划募集的资金应当用于投资中国境内依法发行的股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、股指期货等金融衍生品、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、股票质押式回购业务以及中国证监会认可的其他投资品种。 经与托管人协商一致，集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 委托人在此同意并授权管理人可以参与沪深交易所股票质押回购交易，同意并授权管理人参与沪深交易所股票质押回购交易时，由管理人代表集合计划与融入方签署《股票质押回购交易业务协议》，质权人登记为管理人，由管理人负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销的证券，或者从事其他重大关联交易。交易完成后，管理人应及时书面通知托管人，通过管理人的网站告知委托人，并向证券交易所报告。 本集合计划的投资组合比例为： （1）固定收益类资产：包括国债（到期日在1年以上）、政策性金融债、中期票据、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、央行票据（到期日在1年以上）、债券基金、股票基金的优先级基金、债券逆回购（期限大于7天）、债券正回购、资产支持证券等，占资产总值0-100%。本集合计划投资单个固定收益类资产占集合计划净资产比例不超过10%。 （2）权益类资产：包括股票、股票基金（除股票基金的优先级基金外）、混合基金、权证、买入股指期货合约及买入其他权益类衍生工具合约等，占资产总值0-100％，权证占资产净值0-3%。本集合计划投资单只股票占集合计划净资产比例不超过5%，投资单只创业板股票占集合计划净资产比例不超过3%。存续期内，本集合计划单位净值低于0.96时，权益类资产合计投资比例不超过集合计划净资产的50%；单位净值低于0.93时，权益类资产合计投资比例不超过集合计划净资产的20%。 （3）现金类资产：包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等，占资产总值0-100％，其中在开放期占资产净值不低于5%。在持有股指期货合约时，在任何交易日日终，在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，保持不低于资产净值5%的现金及到期日在一年以内（含一年期）的政府债券。 （4）集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。 （5）本计划投资于股指期货应保证权益类多头头寸价值与权益类空头头寸价值的轧差在-20%至50%之间。 其中，权益类空头头寸价值=融券卖出股票市值+卖出股指期货合约的合约价值+卖出其他权益类衍生工具合约价值；权益类多头头寸价值=买入股票、股票基金（除股票基金的优先级基金外）、混合基金、权证的市值+买入股指期货合约价值+买入其他权益类衍生工具合约价值。存续期内，本集合计划单位净值低于0.96时，应使权益类多头头寸价值与权益类空头头寸价值的轧差在-20%至30%之间；单位净值低于0.93时，应使权益类多头头寸价值与权益类空头头寸价值的轧差在-10%至10%之间。 开放期内，在扣除股指期货所缴纳的交易保证金后，本计划应保留一定比例的现金或到期日在一年以内的政府债券。 | ||||||||||||||||
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风险收益特征 |
该计划风险为中风险等级 | ||||||||||||||||
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适合推广对象 |
适配的投资者风险承受能力等级为合格的专业投资者和风险承受能力为C3（稳健型)及以上的合格投资者 | ||||||||||||||||
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管理人 |
第一创业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司 | ||||||||||||||||
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代理推广机构 |
第一创业证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 | ||||||||||||||||
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不由集合计划承担的费用 |
本计划成立前的推广费用、验资费、律师费、会计师费和信息披露费用等，本计划成立后的客户和渠道维护费用，管理人、托管人因未履行或未完全履行义务，从而导致的费用支出或本计划资产的损失，以及处理与本计划运作无关的事项而发生的费用，均不列入本计划费用。 | ||||||||||||||||
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业绩报酬 |
1、收取业绩报酬的原则 （1）同一委托人不同时间多次参与本计划的，对委托人每笔参与份额分别计算年化收益率、计提业绩报酬； （2）在委托人退出日及计划终止日，对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬； （3）在委托人退出日及计划终止日提取业绩报酬的，业绩报酬从退出资金中扣除； 2、业绩报酬的计提方法 在委托人退出日及计划终止日，若持有期计划年化收益率小于6%，则不提取业绩报酬；若持有期计划年化收益率大于等于6%，则管理人提取超额部分的20%。 持有期计划年化收益率的计算公式如下： r=(P1-P0)/P*×365/T×100% P1为业绩报酬计提日的累计单位净值； P0 为上一个发生业绩报酬计提日的累计单位净值； P*为上一个发生业绩报酬计提日的单位净值； T为上一个发生业绩报酬计提日到本次业绩报酬计提日的天数； 2015年10月合同变更生效日前参与的委托人，其首次计提业绩报酬的上一个发生业绩报酬计提日指合同变更生效日；2015年10月合同变更生效日后参与的委托人，其首次计提业绩报酬的上一个发生业绩报酬计提日指参与日；红利再投资的每笔份额其首次计提业绩报酬的上一个发生业绩报酬计提日指分红除权日。 管理人业绩报酬计提如下：
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收益构成 |
集合计划收益包括：集合计划投资所得红利、股息、债券利息和票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收入。 | ||||||||||||||||
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分配原则 |
1、集合计划的每一份额享有同等分配权； 2、当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 3、收益分配基准日的份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合上述原则和具备收益分配条件的情况下，自计划成立日起每年进行一次收益分配，分配比例不少于可供分配利润的30%； 5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由委托人自行承担； 6、法律法规另有规定的从其规定。 | ||||||||||||||||
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分配方式 |
本计划默认现金红利方式，可选择红利再投资方式。委托人可修改分红方式。选择红利再投资方式的，分红资金按分红除权日当日的单位净值自动转为本计划的份额；选择现金分红方式的，管理人将现金红利款划往推广机构账户，再由推广机构划入委托人账户。红利再投资形成的集合计划份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的差额计入集合计划资产的损益。 | ||||||||||||||||
| 推广产品发行或备案的机构 | 中国证券监督委员会 |